PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с TMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - USEP tracks the S&P 500 Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, USEP returned 14.66% vs 28.83% for TMAR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USEP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.

Доходность

Сравнение доходности USEP и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

TMAR

1 день
-0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и TMAR

2026 (YTD)2025
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%12.42%
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		14.45%14.71%

Correlation

The correlation between USEP and TMAR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

0.59

The correlation between USEP and TMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с CPSPUSEP с BALTUSEP с BAPR
Часто сравнивают с TMAR:
TMAR с CPSPTMAR с TDECTMAR с CPSLTMAR с KFEBTMAR с PMJATMAR с PMMYTMAR с CPNS

Доходность на риск

USEP vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPTMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.06

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.63

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.77

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

7.95

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

38.42

-19.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMAR равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и TMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPTMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.06

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.25

-1.25

Просадки

Сравнение просадок USEP и TMAR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и TMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPTMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-9.93%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.64%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.72%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.66%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.75%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и TMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPTMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.53%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

8.17%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

9.47%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

11.42%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

11.42%

-3.36%

Сравнение комиссий USEP и TMAR

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и TMAR

Ни USEP, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMAR
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and TMAR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (4.53%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs TMAR's -9.93%.

On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs 14.66% for USEP. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

USEP and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP tracks S&P 500 Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.95% for TMAR.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор