Сравнение PMAU с FBUF
PMAU (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PMAU charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности PMAU и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAU показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
PMAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAU и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 3.63% | 2.94% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 8.93% |
Correlation
The correlation between PMAU and FBUF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAU vs. FBUF — Ранг доходности на риск
PMAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение PMAU c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August (PMAU) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAU | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAU и FBUF
Максимальная просадка PMAU за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAU и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAU | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -11.09% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.36% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAU и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAU | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 8.19% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 9.62% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 9.62% | -7.22% |
Сравнение комиссий PMAU и FBUF
PMAU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAU и FBUF
PMAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAU and FBUF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for PMAU.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for PMAU.
They also come from different issuers: PGIM and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for PMAU and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для PMAU и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор