PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

PMAR и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и PJUL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.43%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%6.64%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

PMAR

1 день
0.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
1.80%
1 год
11.90%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий PMAR и PJUL

И PMAR, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

PMAR vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.43

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.17

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.12

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

11.94

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.83

-0.01

Корреляция

Корреляция между PMAR и PJUL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и PJUL

Ни PMAR, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PMAR и PJUL

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-18.17%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.99%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-10.69%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.68%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-1.50%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.24%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и PJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.93%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

4.17%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.09%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

8.58%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

10.12%

+0.72%