PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAR с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PMAR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAR и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		-0.72%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%21.05%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PMAR

1 день
1.78%
1 месяц
-2.41%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.73%
3 года*
11.52%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с CAOSPMAR с BUFR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PMAR и KAPR

И PMAR, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PMAR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMARKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.72

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.47

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.10

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

12.86

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа KAPR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMARKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.72

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.51

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.73

+0.08

Корреляция

Корреляция между PMAR и KAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и KAPR

Ни PMAR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PMAR и KAPR

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, примерно равная максимальной просадке KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PMARKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-16.91%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-8.39%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-16.91%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

0.00%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-4.02%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и KAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMARKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.70%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

3.93%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.19%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

11.77%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

11.72%

-0.88%