Сравнение PMAR с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).
PMAR и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PMAR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAR и BUFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAR и BUFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | -0.43% | 11.82% | 12.83% | 15.95% | -2.65% | 10.96% | 3.67% |
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | -0.93% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 7.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -0.93%.
PMAR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
BUFR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAR и BUFR
PMAR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.
Доходность на риск
PMAR vs. BUFR — Ранг доходности на риск
PMAR
BUFR
Сравнение PMAR c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAR | BUFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.83 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 9.16 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PMAR и BUFR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и BUFR
Ни PMAR, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PMAR и BUFR
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и BUFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -13.73% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -8.76% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | -13.73% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.30% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -2.15% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.56% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и BUFR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 3.20%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAR | BUFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.48% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.24% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 11.11% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 10.46% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.33% | +0.51% |