PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMAR с BAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAR с BAUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMAR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March) and BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator - PMAR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index while BAUG tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Both are passively managed. Over the past 5 years, PMAR returned 9.44%/yr vs 11.30%/yr for BAUG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMAR и BAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAR показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у BAUG с доходностью 7.84%.

PMAR

1 день
-0.22%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
6.22%
С начала года
6.83%
1 год
13.26%
3 года*
12.13%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

BAUG

1 день
-0.05%
1 месяц
0.97%
6 месяцев
6.94%
С начала года
7.84%
1 год
16.07%
3 года*
16.53%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAR и BAUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		6.83%11.82%12.83%15.95%-2.65%10.96%8.01%
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		7.84%14.81%21.15%20.11%-10.30%12.06%19.09%

Correlation

The correlation between PMAR and BAUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.88

The correlation between PMAR and BAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PMAR и BAUG

Секторы
PMAR
BAUG

Технологии

38.4%
38.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

PMAR
38.4%
BAUG
38.4%

Финансовые услуги

PMAR
11.0%
BAUG
11.0%

Коммуникационные услуги

PMAR
10.8%
BAUG
10.8%

Потребительский циклический сектор

PMAR
10.0%
BAUG
10.0%

Здравоохранение

PMAR
8.4%
BAUG
8.4%

Промышленность

PMAR
7.9%
BAUG
7.9%

Потребительский защитный сектор

PMAR
4.6%
BAUG
4.6%

Энергетика

PMAR
3.2%
BAUG
3.2%

Коммунальные услуги

PMAR
2.1%
BAUG
2.1%

Недвижимость

PMAR
1.8%
BAUG
1.8%

Сырьевые материалы

PMAR
1.7%
BAUG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с ALLWPMAR с SPYPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с PAPRPMAR с PSMR
Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с BUFFBAUG с JEPQBAUG с SCHG

Доходность на риск

PMAR vs. BAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAR c BAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMARBAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.12

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.08

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.85

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.65

14.39

+4.26

PMAR vs. BAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAR на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAUG равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAR и BAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAR и BAUG

Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что меньше максимальной просадки BAUG в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и BAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMARBAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.18%

-24.19%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-5.66%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.32%

-13.78%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-15.59%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.05%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-2.80%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.12%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAR и BAUG

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) составляет 1.21%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что PMAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMARBAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.69%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

6.02%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

7.62%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

11.74%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

13.86%

-3.20%

Сравнение комиссий PMAR и BAUG

И PMAR, и BAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAR и BAUG

Ни PMAR, ни BAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PMAR and BAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BAUG has higher volatility (1.69%) compared to PMAR (1.21%). In terms of maximum drawdown, PMAR dropped -17.18% vs BAUG's -24.19%.

On 5-year performance, BAUG leads with 11.30% vs 9.44% for PMAR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PMAR has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAUG has performed better with a 11.30% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMAR and BAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

PMAR and BAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMAR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect March Series Index, while BAUG tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August.

PMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAR и BAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор