Сравнение PMAR с AIOO
PMAR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. PMAR is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMAR charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности PMAR и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAR показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.34%.
PMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMAR и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 6.26% | 6.47% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.67% |
Correlation
The correlation between PMAR and AIOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAR vs. AIOO — Ранг доходности на риск
PMAR
AIOO
Сравнение PMAR c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAR | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.79 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок PMAR и AIOO
Максимальная просадка PMAR за все время составила -17.18%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAR и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.18% | -0.74% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.13% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -0.17% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAR и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAR | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.31% | 1.99% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 1.99% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 1.99% | +8.73% |
Сравнение комиссий PMAR и AIOO
PMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAR и AIOO
Ни PMAR, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMAR and AIOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for PMAR.
PMAR and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for PMAR and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для PMAR и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор