PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXVIGIX
Дох-ть с нач. г.25.77%31.66%
Дох-ть за 1 год37.18%44.91%
Дох-ть за 3 года1.79%9.05%
Дох-ть за 5 лет9.47%19.62%
Коэф-т Шарпа2.762.56
Коэф-т Сортино3.673.26
Коэф-т Омега1.481.47
Коэф-т Кальмара1.633.38
Коэф-т Мартина16.5313.33
Индекс Язвы2.28%3.28%
Дневная вол-ть13.65%17.10%
Макс. просадка-40.56%-57.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PMAQX и VIGIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и VIGIX

С начала года, PMAQX показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 31.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.87%
18.85%
PMAQX
VIGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и VIGIX

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
VIGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGIX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGIX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGIX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGIX, с текущим значением в 13.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.33

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.56
PMAQX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и VIGIX

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VIGIX в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и VIGIX

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMAQX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и VIGIX

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
5.06%
PMAQX
VIGIX