Сравнение PMAQX с PLZTX
PMAQX (Principal MidCap R6) and PLZTX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6) are both mutual funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while PLZTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal Funds. Over the past 5 years, PMAQX returned 5.21%/yr vs 6.40%/yr for PLZTX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for PLZTX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и PLZTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у PLZTX с доходностью 6.61%.
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
PLZTX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам PMAQX и PLZTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 6.61% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
Correlation
The correlation between PMAQX and PLZTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between PMAQX and PLZTX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMAQX vs. PLZTX — Ранг доходности на риск
PMAQX
PLZTX
Сравнение PMAQX c PLZTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMAQX | PLZTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.53 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 10.98 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и PLZTX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки PLZTX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и PLZTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMAQX | PLZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -24.54% | -16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -5.73% | -13.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -10.07% | -9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -21.95% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -0.52% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -3.88% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 1.32% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и PLZTX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLZTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMAQX | PLZTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.51% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 7.01% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 8.31% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.57% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 11.18% | +8.25% |
Сравнение комиссий PMAQX и PLZTX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PLZTX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и PLZTX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PLZTX в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.37% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMAQX and PLZTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to PLZTX (2.51%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs PLZTX's -24.54%.
PLZTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMAQX и PLZTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор