Сравнение PLZTX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
PLZTX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PLZTX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLZTX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | -0.90% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PLZTX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PLZTX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 4.24% соответственно.
PLZTX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.17%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLZTX и FFFAX
PLZTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PLZTX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
PLZTX
FFFAX
Сравнение PLZTX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLZTX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.75 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.31 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 9.52 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLZTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PLZTX и FFFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZTX и FFFAX
Дивидендная доходность PLZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.70% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок PLZTX и FFFAX
Максимальная просадка PLZTX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZTX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLZTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -17.96% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -3.68% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -15.87% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -15.87% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.56% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.80% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.89% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZTX и FFFAX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что PLZTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLZTX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.44% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 3.29% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 4.88% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.30% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 4.58% | +6.63% |