Сравнение PLZTX с CMPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).
PLZTX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности PLZTX и CMPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLZTX и CMPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | -0.90% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PLZTX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у CMPGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PLZTX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 8.17% против 0.61% соответственно.
PLZTX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.17%
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLZTX и CMPGX
PLZTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CMPGX в 0.78%.
Доходность на риск
PLZTX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск
PLZTX
CMPGX
Сравнение PLZTX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLZTX | CMPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.32 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 4.29 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLZTX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.93 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.08 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.12 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLZTX и CMPGX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZTX и CMPGX
Дивидендная доходность PLZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CMPGX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.70% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PLZTX и CMPGX
Максимальная просадка PLZTX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZTX и CMPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLZTX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -19.56% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -3.35% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -19.17% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -19.56% | -4.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -3.64% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.41% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.19% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZTX и CMPGX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что PLZTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLZTX | CMPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.93% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 2.81% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 4.93% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.59% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 4.94% | +6.27% |