Сравнение PLZTX с PGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX).
PLZTX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PLZTX и PGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLZTX и PGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | -0.90% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PLZTX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у PGDIX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции PLZTX превзошли акции PGDIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 4.09% соответственно.
PLZTX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.17%
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLZTX и PGDIX
PLZTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PGDIX в 0.68%.
Доходность на риск
PLZTX vs. PGDIX — Ранг доходности на риск
PLZTX
PGDIX
Сравнение PLZTX c PGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal Diversified Income Fund (PGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLZTX | PGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.80 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.77 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 2.87 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLZTX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.12 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PLZTX и PGDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZTX и PGDIX
Дивидендная доходность PLZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PGDIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.70% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок PLZTX и PGDIX
Максимальная просадка PLZTX за все время составила -24.54%, примерно равная максимальной просадке PGDIX в -23.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZTX и PGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLZTX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -23.76% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -3.38% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -14.60% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -23.76% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.95% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.77% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.90% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZTX и PGDIX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Principal Diversified Income Fund (PGDIX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что PLZTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLZTX | PGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 1.46% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 2.20% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 3.24% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 4.13% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 5.24% | +5.97% |