Сравнение PLZTX с PLSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX).
PLZTX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. PLSAX - это пассивный фонд от Principal Funds, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PLZTX и PLSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLZTX и PLSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | -0.90% | 14.46% | 11.11% | 14.97% | -16.74% | 13.93% | 14.79% | 20.97% | -7.35% | 16.71% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | -4.39% | 17.50% | 26.46% | 25.70% | -18.41% | 27.93% | 17.85% | 30.97% | -4.93% | 21.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PLZTX показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у PLSAX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PLZTX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 8.17% против 13.75% соответственно.
PLZTX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.17%
PLSAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLZTX и PLSAX
PLZTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.
Доходность на риск
PLZTX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск
PLZTX
PLSAX
Сравнение PLZTX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLZTX | PLSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.51 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 7.18 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLZTX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PLZTX и PLSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZTX и PLSAX
Дивидендная доходность PLZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности PLSAX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZTX Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 | 4.70% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
PLSAX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 2.88% | 2.75% | 4.07% | 3.90% | 2.70% | 13.38% | 7.35% | 3.57% | 7.19% | 6.72% | 2.93% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PLZTX и PLSAX
Максимальная просадка PLZTX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZTX и PLSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLZTX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -55.67% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -12.13% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -24.69% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -33.79% | +9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -6.27% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -10.22% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.52% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZTX и PLSAX
Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) составляет 3.97%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PLZTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLZTX | PLSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.33% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 9.53% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 18.07% | -7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 16.92% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 17.48% | -6.27% |