PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLZTX с PLSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLZTX с PLSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLZTX (Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6) and PLSAX (Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A) are both mutual funds - PLZTX is a Target Retirement Date fund managed by Principal Funds, while PLSAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PLZTX returned 8.80%/yr vs 15.34%/yr for PLSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PLZTX charges 0.33%/yr vs 0.38%/yr for PLSAX.

Доходность

Сравнение доходности PLZTX и PLSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLZTX показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у PLSAX с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции PLZTX уступали акциям PLSAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 15.34% соответственно.

PLZTX

1 день
0.33%
1 месяц
3.36%
С начала года
7.17%
6 месяцев
7.46%
1 год
18.43%
3 года*
13.63%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.80%

PLSAX

1 день
0.14%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.62%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.17%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLZTX и PLSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		7.17%14.46%11.11%14.97%-16.74%13.93%14.79%20.97%-7.35%16.71%
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		11.59%17.50%26.46%25.70%-18.41%27.93%17.85%30.97%-4.93%21.23%

Correlation

The correlation between PLZTX and PLSAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2015 г.

0.94

The correlation between PLZTX and PLSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Часто сравнивают с PLZTX:
PLZTX с PGDIXPLZTX с CMPGXPLZTX с PDSYXPLZTX с PMAQXPLZTX с FCQTXPLZTX с FFFAXPLZTX с PDAHX
Часто сравнивают с PLSAX:
PLSAX с VOOPLSAX с FXAIXPLSAX с SPYPLSAX с VTIPLSAX с RPMGXPLSAX с MEIKXPLSAX с SNXFX

Доходность на риск

PLZTX vs. PLSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLZTX
Ранг доходности на риск PLZTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLZTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLZTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLZTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLZTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLZTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PLSAX
Ранг доходности на риск PLSAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLZTX c PLSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLZTXPLSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.49

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.39

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.30

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

15.41

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLZTX vs. PLSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLZTX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLSAX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLZTX и PLSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLZTXPLSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.43

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PLZTX и PLSAX

Максимальная просадка PLZTX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки PLSAX в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZTX и PLSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLZTXPLSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-55.67%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.73%

-8.94%

+3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.07%

-18.78%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-24.69%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

-33.79%

+9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-10.15%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.91%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLZTX и PLSAX

Текущая волатильность для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) составляет 2.45%, в то время как у Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что PLZTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLZTXPLSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.82%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.96%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

11.84%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

16.91%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

17.50%

-6.27%

Сравнение комиссий PLZTX и PLSAX

PLZTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PLSAX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLZTX и PLSAX

Дивидендная доходность PLZTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности PLSAX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLSAX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A		2.47%2.75%4.07%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.19%6.72%2.93%2.36%
PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6		4.34%4.66%3.75%3.45%8.09%5.44%4.48%3.73%3.83%2.54%2.28%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PLZTX and PLSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLSAX has higher volatility (2.82%) compared to PLZTX (2.45%). In terms of maximum drawdown, PLZTX dropped -24.54% vs PLSAX's -55.67%.

PLSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLZTX и PLSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор