Сравнение PM с XPEV
PM (Philip Morris International Inc.) and XPEV (XPeng Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while XPEV operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PM returned 18.78%/yr vs -18.98%/yr for XPEV. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и XPEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у XPEV с доходностью -28.55%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
XPEV
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -28.55%
- 6 месяцев
- -23.70%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- -18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и XPEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 6.67% |
XPEV XPeng Inc. | -28.55% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
Correlation
The correlation between PM and XPEV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between PM and XPEV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PM:
$288.03B
XPEV:
$6.92B
PM:
$7.12
XPEV:
-CN¥3.15
PM:
6.93
XPEV:
0.95
PM:
$41.49B
XPEV:
CN¥73.56B
PM:
$27.93B
XPEV:
CN¥14.61B
PM:
$17.74B
XPEV:
-CN¥3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. XPEV — Ранг доходности на риск
PM
XPEV
Сравнение PM c XPEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и XPeng Inc. (XPEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | XPEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.51 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.89 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и XPEV
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки XPEV в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и XPEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -91.12% | +48.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -48.49% | +27.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -71.65% | +51.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | -88.35% | +65.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -79.92% | +75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -67.89% | +57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 27.68% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и XPEV
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у XPeng Inc. (XPEV) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | XPEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 14.02% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 35.62% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 55.48% | -27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 78.68% | -55.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 83.39% | -58.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и XPEV
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как XPEV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
XPEV XPeng Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и XPEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и XPeng Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и XPEV
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
Часто задаваемые вопросы
PM and XPEV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (14.02%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs XPEV's -91.12%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и XPEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор