PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PM с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PM и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -17.29%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 11.71% против 18.63% соответственно.


PM

1 день
1.95%
1 месяц
-1.92%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.66%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-9.69%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и TTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.
15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%

Correlation

The correlation between PM and TTWO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г.

0.17

The correlation between PM and TTWO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

TTWO:

$39.24B

EPS

PM:

$7.12

TTWO:

-$1.62

Коэффициент P/S

PM:

6.93

TTWO:

5.84

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

TTWO:

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

TTWO:

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

TTWO:

$850.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Philip Morris International Inc.

Take-Two Interactive Software, Inc.

Доходность на риск

PM vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PMTTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.35

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.76

+1.10

PM vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и TTWO

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки TTWO в -80.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и TTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PMTTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-80.85%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-27.68%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-27.68%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-51.50%

+28.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-56.14%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-19.27%

+15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-27.79%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

12.81%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и TTWO

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PMTTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

10.33%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

23.93%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

29.37%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

32.30%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

34.03%

-9.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и TTWO

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как TTWO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PM
Philip Morris International Inc.
3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и TTWO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
1.68B
(PM) Общая выручка
(TTWO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и TTWO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и Take-Two Interactive Software, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
68.1%
55.9%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.


Часто задаваемые вопросы


PM and TTWO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs TTWO's -80.85%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор