PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PM с KKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PM с KKR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PM (Philip Morris International Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, PM returned 11.71%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PM и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Philip Morris International Inc. (PM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции PM уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 11.71% против 24.52% соответственно.

PM

1 день
1.95%
1 месяц
-2.80%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.12%
1 год
3.53%
3 года*
31.18%
5 лет*
18.78%
10 лет*
11.71%

KKR

1 день
0.99%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.28%
1 год
-20.15%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.18%
10 лет*
24.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PM и KKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PM
Philip Morris International Inc.		15.93%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.22%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%

Correlation

The correlation between PM and KKR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.21

The correlation between PM and KKR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PM:

$288.03B

KKR:

$91.83B

EPS

PM:

$7.12

KKR:

$3.10

Коэффициент P/E

PM:

25.90

KKR:

31.02

Коэффициент PEG

PM:

2.81

KKR:

3.27

Коэффициент P/S

PM:

6.93

KKR:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

PM:

$41.49B

KKR:

$19.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

PM:

$27.93B

KKR:

$8.35B

EBITDA (12 мес.)

PM:

$17.74B

KKR:

$9.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Philip Morris International Inc.

KKR & Co. Inc.

Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O
Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ

Доходность на риск

PM vs. KKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PM
Ранг доходности на риск PM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PM c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMKKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.61

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
-0.67

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.51

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.92

+1.26

PM vs. KKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PM на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа KKR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PM и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PM и KKR

Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и KKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMKKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-53.10%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.64%

-44.62%

+23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-49.42%

+28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-49.42%

+26.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

-49.42%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-41.85%

+37.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-16.22%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

24.65%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PM и KKR

Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMKKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

9.89%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.07%

29.26%

-8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

37.32%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

39.23%

-16.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

36.62%

-12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PM и KKR

Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KKR в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.78%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
PM
Philip Morris International Inc.		3.13%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PM и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.15B
4.00B
(PM) Общая выручка
(KKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PM и KKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Philip Morris International Inc. и KKR & Co. Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
68.1%
99.5%
Активы портфеля
PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

KKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

KKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

KKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

PM and KKR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KKR has higher volatility (9.89%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs KKR's -53.10%.

PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PM и KKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор