Сравнение PLX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 21.67% | -4.26% | 5.62% | 29.93% | 64.72% | -77.09% | 10.67% | 5.47% | -52.96% | 48.58% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PLX показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции PLX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -12.58% против 16.95% соответственно.
PLX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -27.72%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -13.38%
- 10 лет*
- -12.58%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
PLX
SCHG
Сравнение PLX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.24 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.09 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 3.71 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.57 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.79 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.79 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PLX и SCHG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLX и SCHG
PLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX Protalix BioTherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PLX и SCHG
Максимальная просадка PLX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -34.59% | -65.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -16.41% | -39.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.98% | -34.59% | -52.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -34.59% | -59.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -12.51% | -87.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.62% | -5.22% | -88.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.99% | 4.84% | +32.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLX и SCHG
Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX) имеет более высокую волатильность в 27.82% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что PLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.82% | 6.77% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | 12.54% | +43.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.31% | 22.45% | +59.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.83% | 22.31% | +48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.28% | 21.51% | +57.77% |