Сравнение PLWIX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -1.06% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PLWIX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 6.86% против 1.93% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
PTEAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и PTEAX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
PLWIX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PLWIX
PTEAX
Сравнение PLWIX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 2.97 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.84 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.07 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.44 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и PTEAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и PTEAX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности PTEAX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.89% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и PTEAX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -38.72% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -4.78% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -17.37% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -17.37% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -2.95% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.95% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.49% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и PTEAX
Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 1.01% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 1.80% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 4.92% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 3.96% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 4.39% | +4.16% |