Сравнение PLWIX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -12.96% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 6.86% против 11.48% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
PCBIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -11.19%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и PCBIX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PLWIX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PLWIX
PCBIX
Сравнение PLWIX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.58 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.71 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.60 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.81 | +7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.58 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и PCBIX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что больше доходности PCBIX в 6.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.68% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и PCBIX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -50.25% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -19.29% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -31.17% | +11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -40.56% | +20.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -18.65% | +14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.50% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 6.44% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и PCBIX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 4.56% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 10.34% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 18.28% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 18.53% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 19.09% | -10.54% |