Сравнение PLWIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 6.86% против 14.77% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и PBCKX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PLWIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PLWIX
PBCKX
Сравнение PLWIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.18 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.13 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.31 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.05 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.18 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.34 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.79 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и PBCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и PBCKX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и PBCKX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -38.00% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -19.10% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -38.00% | +18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -38.00% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -18.92% | +14.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -5.64% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 5.57% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 2.61%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.28% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 11.31% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 19.33% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 20.28% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 20.13% | -11.58% |