Сравнение PLWIX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PLWIX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLWIX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -0.99% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PLWIX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PLWIX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 6.99% против 14.07% соответственно.
PLWIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 6.99%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLWIX и CMNWX
PLWIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PLWIX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PLWIX
CMNWX
Сравнение PLWIX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLWIX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.59 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLWIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.69 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PLWIX и CMNWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLWIX и CMNWX
Дивидендная доходность PLWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.18% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PLWIX и CMNWX
Максимальная просадка PLWIX за все время составила -49.07%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLWIX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLWIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -50.43% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -11.50% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.73% | -23.35% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.29% | -33.26% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -6.19% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -6.99% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.44% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLWIX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) составляет 3.00%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PLWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLWIX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 5.65% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 10.00% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 17.54% | -9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 16.81% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 17.17% | -8.61% |