Сравнение PLW с TLTX
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. PLW is passively managed, while TLTX is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLW charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности PLW и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
PLW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- -0.10%
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLW и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.55% | 4.34% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between PLW and TLTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. TLTX — Ранг доходности на риск
PLW
TLTX
Сравнение PLW c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PLW и TLTX
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -6.35% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -4.05% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -2.27% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 9.14% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 9.14% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 9.14% | -0.04% |
Сравнение комиссий PLW и TLTX
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и TLTX
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.83% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLW and TLTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 3.83% for PLW.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для PLW и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор