Сравнение PLW с TLTX
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. PLW is passively managed, while TLTX is actively managed. Over the past year, PLW returned 3.49% vs 3.72% for TLTX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLW charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности PLW и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
PLW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.33%
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLW и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.81% | 4.57% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between PLW and TLTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between PLW and TLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. TLTX — Ранг доходности на риск
PLW
TLTX
Сравнение PLW c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLW | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.59 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 1.32 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLW и TLTX
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -6.35% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -6.35% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -5.23% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -2.38% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.83% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и TLTX
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 1.80%, в то время как у Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.87% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 6.92% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 9.24% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 9.24% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 9.24% | -0.17% |
Сравнение комиссий PLW и TLTX
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и TLTX
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.86% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLW and TLTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTX has higher volatility (2.87%) compared to PLW (1.80%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs 3.49% for PLW. On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 3.86% for PLW.
They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.29% for TLTX.
PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLW и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор