Сравнение PLVIX с TOWFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и TOWFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и TOWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 2.10% | 23.51% | 13.22% | 12.33% | -2.06% | 26.52% | 19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
TOWFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и TOWFX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.
Доходность на риск
PLVIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск
PLVIX
TOWFX
Сравнение PLVIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | TOWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.76 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.42 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.07 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 10.75 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.76 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.02 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и TOWFX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности TOWFX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 1.79% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и TOWFX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и TOWFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -96.18% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -9.39% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -96.18% | +78.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -94.95% | +87.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -21.04% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.81% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и TOWFX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.60% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 6.60% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 11.95% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 1,084.26% | -1,069.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 971.53% | -954.62% |