Сравнение PLVIX с POSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX).
PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. POSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLVIX и POSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLVIX и POSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | -2.25% | 10.94% | 23.06% | 9.96% | -4.98% | 24.24% | 3.19% | 26.49% | -6.01% | 16.87% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | -0.73% | 7.57% | 0.67% | 10.87% | -26.74% | 23.45% | -3.91% | 24.53% | -3.35% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PLVIX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у POSIX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции POSIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 3.43% соответственно.
PLVIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
POSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.38%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLVIX и POSIX
PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии POSIX в 0.94%.
Доходность на риск
PLVIX vs. POSIX — Ранг доходности на риск
PLVIX
POSIX
Сравнение PLVIX c POSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLVIX | POSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.58 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.46 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.81 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLVIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.36 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.04 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PLVIX и POSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLVIX и POSIX
Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности POSIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLVIX Principal LargeCap Value Fund III | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
POSIX Principal Global Real Estate Securities Fund | 2.66% | 2.64% | 2.57% | 2.63% | 1.12% | 2.40% | 1.13% | 6.32% | 3.81% | 4.16% | 3.70% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок PLVIX и POSIX
Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки POSIX в -68.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и POSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLVIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -68.45% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.67% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -34.15% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -41.70% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -12.67% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -14.02% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.72% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLVIX и POSIX
Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 3.96%, в то время как у Principal Global Real Estate Securities Fund (POSIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLVIX | POSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.19% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 8.13% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 14.17% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 16.22% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.95% | -0.04% |