PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLVIX с LTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLVIX с LTRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLVIX (Principal LargeCap Value Fund III) and LTRIX (Principal LifeTime 2045 Fund) are both mutual funds - PLVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Principal, while LTRIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PLVIX returned 11.78%/yr vs 10.93%/yr for LTRIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PLVIX charges 0.70%/yr vs 0.01%/yr for LTRIX.

Доходность

Сравнение доходности PLVIX и LTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLVIX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции PLVIX превзошли акции LTRIX по среднегодовой доходности: 11.78% против 10.93% соответственно.

PLVIX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.70%
С начала года
9.69%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.89%
3 года*
18.25%
5 лет*
10.45%
10 лет*
11.78%

LTRIX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.62%
С начала года
7.87%
6 месяцев
8.23%
1 год
19.92%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLVIX и LTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III		9.69%10.94%23.06%9.96%-4.98%24.24%3.19%26.49%-6.01%16.87%
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		7.87%16.69%16.90%19.40%-18.51%16.55%16.33%25.81%-8.34%21.38%

Correlation

The correlation between PLVIX and LTRIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2008 г.

0.92

The correlation between PLVIX and LTRIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Value Fund III

Principal LifeTime 2045 Fund

Часто сравнивают с PLVIX:
PLVIX с FDGRXPLVIX с PLTNXPLVIX с HFCVXPLVIX с AUXFXPLVIX с VALAXPLVIX с PBCKXPLVIX с HDCTX
Часто сравнивают с LTRIX:
LTRIX с LTIUXLTRIX с VTIVXLTRIX с FHNDXLTRIX с FIRMXLTRIX с PLTHXLTRIX с FIJTXLTRIX с FYTKX

Доходность на риск

PLVIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLVIX
Ранг доходности на риск PLVIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLVIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLVIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLVIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LTRIX
Ранг доходности на риск LTRIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTRIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTRIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLVIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLVIXLTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.87

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.67

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.51

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.25

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLVIX vs. LTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLVIX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTRIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLVIX и LTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLVIXLTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PLVIX и LTRIX

Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и LTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLVIXLTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.55%

-51.39%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-8.04%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-14.47%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

-26.25%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-31.56%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.78%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-7.20%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PLVIX и LTRIX

Текущая волатильность для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) составляет 2.67%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что PLVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLVIXLTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

3.17%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

8.65%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

10.76%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.59%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

14.82%

+2.10%

Сравнение комиссий PLVIX и LTRIX

PLVIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLVIX и LTRIX

Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности LTRIX в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTRIX
Principal LifeTime 2045 Fund		8.63%9.31%9.40%4.25%8.71%6.75%4.62%6.93%7.50%4.57%4.48%5.42%
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III		19.49%21.38%15.41%3.27%10.14%9.13%1.56%6.52%11.10%6.84%4.52%8.19%

Часто задаваемые вопросы

PLVIX and LTRIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTRIX has higher volatility (3.17%) compared to PLVIX (2.67%). In terms of maximum drawdown, PLVIX dropped -62.55% vs LTRIX's -51.39%.

PLVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLVIX и LTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор