Сравнение PLUSX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
PLUSX управляется DWS. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUSX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUSX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | -2.93% | 13.39% | 8.31% | 13.89% | -14.98% | 13.24% | 8.21% | 19.71% | -7.64% | 13.81% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUSX показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PLUSX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 10.54% соответственно.
PLUSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.57%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLUSX и TSAIX
PLUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
PLUSX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
PLUSX
TSAIX
Сравнение PLUSX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUSX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.80 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PLUSX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUSX и TSAIX
Дивидендная доходность PLUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUSX DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund | 2.78% | 2.70% | 41.59% | 5.78% | 2.99% | 9.67% | 4.22% | 5.80% | 5.55% | 5.58% | 6.05% | 10.87% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок PLUSX и TSAIX
Максимальная просадка PLUSX за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUSX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -34.58% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -11.72% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | -28.28% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.65% | -34.58% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -10.28% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -4.96% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.77% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUSX и TSAIX
Текущая волатильность для DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund (PLUSX) составляет 3.08%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PLUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUSX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 5.29% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 9.81% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 17.09% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.72% | 16.15% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 17.59% | -6.24% |