Сравнение PLUS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ePlus inc. (PLUS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PLUS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLUS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | -13.92% | 19.45% | -7.46% | 80.31% | -17.82% | 22.52% | 4.34% | 18.43% | -5.36% | 30.56% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PLUS показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PLUS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.06% против -1.38% соответственно.
PLUS
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 14.06%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLUS vs. TLT — Ранг доходности на риск
PLUS
TLT
Сравнение PLUS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLUS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | -0.04 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.02 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.05 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.11 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | -0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.37 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PLUS и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUS и TLT
Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUS ePlus inc. | 1.00% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PLUS и TLT
Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLUS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -48.35% | -43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.65% | -9.23% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.13% | -43.70% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.46% | -48.35% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.29% | -40.17% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -13.62% | -30.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 4.38% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUS и TLT
ePlus inc. (PLUS) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PLUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLUS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 3.71% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 6.61% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 11.44% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.23% | 15.90% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 14.93% | +22.05% |