PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLUS с JBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLUS с JBI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLUS (ePlus inc.) and JBI (Janus International Group, Inc.) are both stocks. PLUS operates in Software - Application (Technology), while JBI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, PLUS returned 17.38%/yr vs -17.77%/yr for JBI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLUS и JBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ePlus inc. (PLUS) и Janus International Group, Inc. (JBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLUS показывает доходность -7.46%, что значительно выше, чем у JBI с доходностью -22.63%.

PLUS

1 день
0.63%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-10.02%
1 год
15.28%
3 года*
17.38%
5 лет*
12.18%
10 лет*
13.76%

JBI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-22.63%
6 месяцев
-18.26%
1 год
-37.61%
3 года*
-17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLUS и JBI

2026 (YTD)20252024202320222021
PLUS
ePlus inc.		-7.46%19.45%-7.46%80.31%-17.82%17.44%
JBI
Janus International Group, Inc.		-22.63%-11.02%-43.68%37.08%-23.96%-9.86%

Correlation

The correlation between PLUS and JBI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLUS:

$2.12B

JBI:

$702.20M

EPS

PLUS:

$5.06

JBI:

$0.31

Коэффициент P/E

PLUS:

16.00

JBI:

16.33

Коэффициент PEG

PLUS:

2.30

JBI:

1.87

Коэффициент P/S

PLUS:

0.87

JBI:

0.79

Коэффициент P/B

PLUS:

1.99

JBI:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

PLUS:

$2.44B

JBI:

$896.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLUS:

$603.42M

JBI:

$326.90M

EBITDA (12 мес.)

PLUS:

$206.59M

JBI:

$171.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ePlus inc.

Janus International Group, Inc.

Часто сравнивают с PLUS:
PLUS с SGOVPLUS с AVGOPLUS с CDWPLUS с TLTPLUS с GOOGPLUS с BNDPLUS с SMCI
Часто сравнивают с JBI:
JBI с SPYJBI с TRMD

Доходность на риск

PLUS vs. JBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUS
Ранг доходности на риск PLUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JBI
Ранг доходности на риск JBI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBI: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLUS c JBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и Janus International Group, Inc. (JBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLUSJBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.76

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.87

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.88

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

-0.68

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.79

-1.13

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLUS vs. JBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLUS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа JBI равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUS и JBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLUSJBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.76

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.39

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PLUS и JBI

Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки JBI в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и JBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLUSJBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.83%

-69.92%

-21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.65%

-55.62%

+34.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.13%

-69.26%

+23.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-67.89%

+48.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-35.22%

-8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

33.41%

-24.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PLUS и JBI

ePlus inc. (PLUS) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Janus International Group, Inc. (JBI) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что PLUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLUSJBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.00%

11.59%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

33.05%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.46%

49.78%

-15.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.59%

46.64%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.19%

46.64%

-9.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUS и JBI

Дивидендная доходность PLUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как JBI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
JBI
Janus International Group, Inc.		0.00%0.00%
PLUS
ePlus inc.		0.93%0.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUS и JBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и Janus International Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
581.63M
222.70M
(PLUS) Общая выручка
(JBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLUS и JBI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ePlus inc. и Janus International Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
24.2%
33.8%
Активы портфеля
PLUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о валовой прибыли в 140.92M при выручке в 581.63M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.

JBI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 75.20M при выручке в 222.70M, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

PLUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила об операционной прибыли в 37.64M при выручке в 581.63M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

JBI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 222.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

PLUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ePlus inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 581.63M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

JBI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Janus International Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 222.70M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

PLUS and JBI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLUS has higher volatility (15.00%) compared to JBI (11.59%). In terms of maximum drawdown, PLUS dropped -91.83% vs JBI's -69.92%.

PLUS currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLUS и JBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор