PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLUS с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


PLUSAVGO
Дох-ть с нач. г.22.67%62.30%
Дох-ть за 1 год58.45%116.35%
Дох-ть за 3 года21.09%53.81%
Дох-ть за 5 лет20.25%48.19%
Дох-ть за 10 лет20.48%39.10%
Коэф-т Шарпа1.772.57
Коэф-т Сортино2.213.10
Коэф-т Омега1.331.41
Коэф-т Кальмара3.794.64
Коэф-т Мартина9.9714.31
Индекс Язвы6.10%8.18%
Дневная вол-ть34.34%45.59%
Макс. просадка-91.83%-48.30%
Текущая просадка-3.67%-3.61%

Фундаментальные показатели


PLUSAVGO
Рыночная капитализация$2.63B$837.15B
EPS$4.08$1.29
Цена/прибыль24.00138.95
PEG коэффициент1.951.21
Общая выручка (12 мес.)$1.60B$46.82B
Валовая прибыль (12 мес.)$384.61M$27.69B
EBITDA (12 мес.)$120.75M$23.05B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PLUS и AVGO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLUS и AVGO

С начала года, PLUS показывает доходность 22.67%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 62.30%. За последние 10 лет акции PLUS уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 20.48% против 39.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
27.39%
38.74%
PLUS
AVGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLUS c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ePlus inc. (PLUS) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PLUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLUS, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLUS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLUS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLUS, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLUS, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.97
AVGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVGO, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AVGO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AVGO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AVGO, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AVGO, с текущим значением в 14.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0014.31

Сравнение коэффициента Шарпа PLUS и AVGO

Показатель коэффициента Шарпа PLUS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUS и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.77
2.57
PLUS
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUS и AVGO

PLUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLUS
ePlus inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%

Просадки

Сравнение просадок PLUS и AVGO

Максимальная просадка PLUS за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUS и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.67%
-3.61%
PLUS
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности PLUS и AVGO

Текущая волатильность для ePlus inc. (PLUS) составляет 6.53%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что PLUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.53%
10.01%
PLUS
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLUS и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ePlus inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию