Сравнение PLTZX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 21.86% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -13.03% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -5.21%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -13.03%.
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
FSPGX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и FSPGX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTZX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
PLTZX
FSPGX
Сравнение PLTZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.72 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 2.51 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и FSPGX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FSPGX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и FSPGX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -32.66% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -16.17% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -32.66% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -16.17% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -6.43% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.63% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и FSPGX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 4.98%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.33% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 11.79% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.32% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.46% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 21.63% | -5.70% |