Сравнение PLTZX с FSPGX
PLTZX (Principal LifeTime 2060 Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - PLTZX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, PLTZX returned 9.09%/yr vs 12.66%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. PLTZX charges 0.01%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 5.34%.
PLTZX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 9.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 10.66%
FSPGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLTZX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 11.64% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 5.34% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between PLTZX and FSPGX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between PLTZX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
PLTZX
FSPGX
Сравнение PLTZX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.14 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 0.83 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 2.48 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и FSPGX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -32.66% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -16.17% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -23.32% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -32.66% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.37% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -6.36% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.42% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и FSPGX
Текущая волатильность для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.14% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 14.43% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 17.74% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 21.86% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.59% | -5.63% |
Сравнение комиссий PLTZX и FSPGX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и FSPGX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 7.46% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZX and FSPGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (7.14%) compared to PLTZX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PLTZX dropped -34.01% vs FSPGX's -32.66%.
PLTZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор