Сравнение PLTZX с FIRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).
PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTZX и FIRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTZX и FIRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | -0.50% | 9.95% | 4.29% | 8.07% | -11.66% | 2.77% | 8.57% | 10.57% | -1.80% | 7.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTZX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PLTZX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.23% против 3.92% соответственно.
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
FIRMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTZX и FIRMX
PLTZX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.
Доходность на риск
PLTZX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск
PLTZX
FIRMX
Сравнение PLTZX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTZX | FIRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.17 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.08 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.41 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLTZX и FIRMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZX и FIRMX
Дивидендная доходность PLTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FIRMX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
FIRMX Fidelity Managed Retirement Income Fund | 3.16% | 3.13% | 3.02% | 2.81% | 4.54% | 3.56% | 2.48% | 2.59% | 4.65% | 8.57% | 1.67% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PLTZX и FIRMX
Максимальная просадка PLTZX за все время составила -34.01%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZX и FIRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.01% | -33.73% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -3.44% | -8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.79% | -16.11% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -16.11% | -17.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -3.18% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -3.73% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.85% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZX и FIRMX
Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PLTZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTZX | FIRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.96% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 2.86% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 4.59% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 5.21% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 4.47% | +11.46% |