Сравнение PLTZ с FLYD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -63.58% vs -52.56% for FLYD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность -49.70%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -37.78%.
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
FLYD
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -10.53%
- 6 месяцев
- -42.93%
- С начала года
- -37.78%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- -55.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -63.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.27K | $122.84K | $122.18K | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам PLTZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.78% | -41.05% |
Correlation
The correlation between PLTZ and FLYD is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
PLTZ
FLYD
Сравнение PLTZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.05 | -1.71 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и FLYD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -84.23%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.23% | -98.56% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.49% | -58.41% | -14.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.43% | -98.56% | +15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.23% | -83.67% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 30.80% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и FLYD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 93.04% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 22.73%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 93.04% | 22.73% | +70.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 118.85% | 64.07% | +54.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.93% | 76.70% | +43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.74% | 83.49% | +32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.74% | 83.49% | +32.25% |
Сравнение комиссий PLTZ и FLYD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и FLYD
Ни PLTZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and FLYD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to FLYD (22.73%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -84.23% vs FLYD's -98.56%.
On 1-year performance, FLYD leads with -52.56% vs -63.58% for PLTZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 22.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -52.56% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for FLYD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор