Сравнение PLTZ с FLYD
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds. PLTZ is actively managed, while FLYD is passively managed. Over the past year, PLTZ returned -35.88% vs -55.79% for FLYD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -26.01%.
PLTZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- 22.41%
- С начала года
- 48.68%
- 6 месяцев
- 76.10%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -24.44%
- С начала года
- -26.01%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- -55.79%
- 3 года*
- -55.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 48.68% | -67.07% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -26.01% | -41.05% |
Correlation
The correlation between PLTZ and FLYD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. FLYD — Ранг доходности на риск
PLTZ
FLYD
Сравнение PLTZ c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -1.04 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.89 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и FLYD
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -98.34% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -53.82% | -13.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.04% | -98.29% | +47.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.64% | -83.23% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.01% | 34.14% | +16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и FLYD
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 39.87% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 24.52%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.87% | 24.52% | +15.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 62.38% | +14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.92% | 75.78% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.96% | 83.76% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.96% | 83.76% | +18.20% |
Сравнение комиссий PLTZ и FLYD
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и FLYD
Ни PLTZ, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and FLYD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (39.87%) compared to FLYD (24.52%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs FLYD's -98.34%.
On 1-year performance, PLTZ leads with -35.88% vs -55.79% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 24.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTZ has performed better with a -35.88% return vs -55.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.95% for FLYD.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор