Сравнение PLTZ с ALAI
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, PLTZ returned -28.73% vs 49.90% for ALAI. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 57.20%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью 22.18%.
PLTZ
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 29.43%
- С начала года
- 57.20%
- 6 месяцев
- 86.28%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 22.18%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 49.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 57.20% | -67.07% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 22.18% | 27.91% |
Correlation
The correlation between PLTZ and ALAI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between PLTZ and ALAI has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. ALAI — Ранг доходности на риск
PLTZ
ALAI
Сравнение PLTZ c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTZ | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.57 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 8.07 | -8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и ALAI
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -72.51%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.51% | -29.36% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.51% | -19.48% | -48.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.23% | -5.63% | -42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.61% | -5.12% | -50.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.06% | 6.20% | +44.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и ALAI
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) имеет более высокую волатильность в 40.13% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что PLTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.13% | 11.10% | +29.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.10% | 20.54% | +55.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.02% | 26.01% | +77.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.93% | 28.88% | +73.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.93% | 28.88% | +73.05% |
Сравнение комиссий PLTZ и ALAI
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и ALAI
PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.23% | 1.50% | 0.66% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and ALAI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (40.13%) compared to ALAI (11.10%). In terms of maximum drawdown, PLTZ dropped -72.51% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 49.90% vs -28.73% for PLTZ. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 11.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 49.90% return vs -28.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
ALAI has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for PLTZ.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Alger. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор