Сравнение PLTY с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PLTY и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и SPMO
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PLTY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PLTY
SPMO
Сравнение PLTY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.60 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.96 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.90 | -3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.86 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и SPMO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и SPMO
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и SPMO
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -30.95% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -12.70% | -21.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -7.31% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -4.66% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 3.60% | +10.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и SPMO
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 7.22% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 12.80% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 22.77% | +23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 19.08% | +34.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 20.09% | +33.45% |