Сравнение PLTY с SPMO
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PLTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. PLTY is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, PLTY returned -14.92% vs 43.55% for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.91%.
PLTY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 29.91%
- 6 месяцев
- 28.13%
- 1 год
- 43.55%
- 3 года*
- 42.47%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам PLTY и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -26.92% | 78.06% | 52.50% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 29.91% | 26.58% | 4.57% |
Correlation
The correlation between PLTY and SPMO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PLTY and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PLTY
SPMO
Сравнение PLTY c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.45 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.97 | -13.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и SPMO
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -30.95% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -12.70% | -23.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -4.53% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -4.59% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | 3.37% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и SPMO
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 11.75% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 17.78% | +14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 20.55% | +22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.67% | 19.88% | +32.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.67% | 20.60% | +32.07% |
Сравнение комиссий PLTY и SPMO
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и SPMO
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%, что больше доходности SPMO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 125.34% | 112.44% | 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.68% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and SPMO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (16.40%) compared to SPMO (11.75%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.62% vs SPMO's -30.95%.
On 1-year performance, SPMO leads with 43.55% vs -14.92% for PLTY. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.55% return vs -14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 125.34%, compared with 0.68% for SPMO.
PLTY is categorized as Derivative Income, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор