Сравнение PLTY с PEPS
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs 25.02% for PEPS. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLTY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 11.95%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.24K | $7.64K | $16.37K | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам PLTY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 26.82% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between PLTY and PEPS is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between PLTY and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
PLTY
PEPS
Сравнение PLTY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.57 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 11.20 | -11.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PEPS
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -21.26% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -9.80% | -31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -0.03% | -15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -2.65% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 2.24% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PEPS
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 3.82% | +22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 10.95% | +29.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 14.02% | +37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 18.06% | +37.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 18.06% | +37.49% |
Сравнение комиссий PLTY и PEPS
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PEPS
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and PEPS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to PEPS (3.82%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -3.84% for PLTY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
PLTY has the higher dividend yield at 97.85%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор