PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с AVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -21.46% vs 167.73% for AVL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -46.71%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 72.10%.

PLTU

1 день
-13.03%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-46.71%
6 месяцев
-46.12%
1 год
-21.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и AVL

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-46.71%223.17%6.41%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%49.89%

Correlation

The correlation between PLTU and AVL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PLTU и AVL

Секторы
PLTU
AVL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
AVL
100.0%

Сырьевые материалы

PLTU

-

AVL

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

AVL

-

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

AVL

-

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

AVL

-

Энергетика

PLTU

-

AVL

-

Финансовые услуги

PLTU

-

AVL

-

Здравоохранение

PLTU

-

AVL

-

Промышленность

PLTU

-

AVL

-

Недвижимость

PLTU

-

AVL

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с ROBNXPLTU с PLTG
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с BRKWAVL с NRGU

Доходность на риск

PLTU vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 66
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.97

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.54

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.14

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

7.02

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AVL равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUAVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.97

-2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.18

-0.77

Просадки

Сравнение просадок PLTU и AVL

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, примерно равная максимальной просадке AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-70.63%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.10%

-53.69%

-14.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.95%

-0.97%

-61.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.90%

-23.38%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.45%

24.00%

+15.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и AVL

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) с волатильностью 23.46%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

23.46%

+13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.36%

61.68%

+15.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.08%

85.76%

+17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.24%

105.25%

+21.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.24%

105.25%

+21.99%

Сравнение комиссий PLTU и AVL

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и AVL

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 44.62%, что больше доходности AVL в 17.16%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		44.62%23.29%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and AVL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (36.67%) compared to AVL (23.46%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -69.14% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs -21.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs -21.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

PLTU has the higher dividend yield at 44.62%, compared with 17.16% for AVL.

Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор