PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с AVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTU с AVL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. Over the past year, PLTU returned -52.46% vs 64.93% for AVL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for AVL.

Доходность

Сравнение доходности PLTU и AVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -65.11%, что значительно ниже, чем у AVL с доходностью 2.77%.

PLTU

1 день
-5.56%
1 месяц
-30.96%
С начала года
-65.11%
6 месяцев
-70.86%
1 год
-52.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVL

1 день
-6.83%
1 месяц
-20.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
0.78%
1 год
64.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTU и AVL

2026 (YTD)20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-65.11%223.17%14.77%
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		2.77%54.38%69.78%

Correlation

The correlation between PLTU and AVL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов PLTU и AVL

Секторы
PLTU
AVL

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PLTU
100.0%
AVL
100.0%

Сырьевые материалы

PLTU

-

AVL

-

Коммуникационные услуги

PLTU

-

AVL

-

Потребительский циклический сектор

PLTU

-

AVL

-

Потребительский защитный сектор

PLTU

-

AVL

-

Энергетика

PLTU

-

AVL

-

Финансовые услуги

PLTU

-

AVL

-

Здравоохранение

PLTU

-

AVL

-

Промышленность

PLTU

-

AVL

-

Недвижимость

PLTU

-

AVL

-

Коммунальные услуги

PLTU

-

AVL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SOXLAVL с SPXLAVL с DIGAVL с BRKWAVL с CRMG

Доходность на риск

PLTU vs. AVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 33
Ранг коэф-та Мартина
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c AVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTUAVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.70

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
1.50

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.22

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.57

-3.81

PLTU vs. AVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AVL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и AVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTU и AVL

Максимальная просадка PLTU за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки AVL в -70.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и AVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTUAVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.74%

-70.63%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.74%

-53.69%

-22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-40.86%

-34.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.07%

-23.80%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.43%

25.34%

+17.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и AVL

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) составляет 38.01%, в то время как у Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) волатильность равна 45.26%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTUAVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.01%

45.26%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.85%

67.56%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.74%

92.91%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.48%

107.82%

+18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

126.48%

107.82%

+18.66%

Сравнение комиссий PLTU и AVL

PLTU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AVL в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и AVL

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 68.15%, что больше доходности AVL в 28.73%

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		28.73%29.04%0.22%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		68.15%23.29%0.12%

Часто задаваемые вопросы

PLTU and AVL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (45.26%) compared to PLTU (38.01%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -75.74% vs AVL's -70.63%.

On 1-year performance, AVL leads with 64.93% vs -52.46% for PLTU. On fees, PLTU is cheaper at 0.97% per year. On volatility, PLTU has been the lower-risk option at 38.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 64.93% return vs -52.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

PLTU has the higher dividend yield at 68.15%, compared with 28.73% for AVL.

Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 1.04% for AVL.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTU и AVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор