PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTR с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с USRT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) is REIT fund tracking the FTSE Nareit Equity REITS 40 Act Capped Index. Over the past 5 years, PLTR returned 44.46%/yr vs 5.63%/yr for USRT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 21.89%.

PLTR

1 день
0.51%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-24.08%
С начала года
-24.37%
1 год
-10.91%
3 года*
97.69%
5 лет*
44.46%
10 лет*
—

USRT

1 день
2.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
17.91%
С начала года
21.89%
1 год
24.37%
3 года*
12.38%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.37%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		21.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%11.72%

Correlation

The correlation between PLTR and USRT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.25

The correlation between PLTR and USRT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

PLTR vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.75

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.43

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

3.04

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

9.86

-10.31

PLTR vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и USRT

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки USRT в -69.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-69.92%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-8.04%

-40.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.22%

-18.70%

-29.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-31.03%

-48.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

0.00%

-35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-12.90%

-27.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

2.48%

+21.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и USRT

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

5.25%

+10.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

10.69%

+28.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.43%

14.01%

+37.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.63%

18.97%

+46.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.55%

21.33%

+48.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и USRT

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.48%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and USRT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (15.75%) compared to USRT (5.25%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs USRT's -69.92%.

USRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор