PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTR с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с SDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while SDY (SPDR S&P Dividend ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Over the past 5 years, PLTR returned 44.46%/yr vs 7.81%/yr for SDY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -24.37%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 13.36%.

PLTR

1 день
0.51%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
-24.08%
С начала года
-24.37%
1 год
-10.91%
3 года*
97.69%
5 лет*
44.46%
10 лет*
—

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.37%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%16.45%

Correlation

The correlation between PLTR and SDY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.21

The correlation between PLTR and SDY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

PLTR vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.51

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.33

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.09

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

5.61

-6.07

PLTR vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и SDY

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-54.75%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-7.67%

-40.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.22%

-14.39%

-33.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-15.21%

-63.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

0.00%

-35.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-6.18%

-34.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.18%

2.85%

+21.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и SDY

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

4.10%

+11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.61%

7.94%

+31.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.43%

10.64%

+40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.63%

14.03%

+51.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.55%

17.07%

+52.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и SDY

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and SDY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (15.75%) compared to SDY (4.10%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SDY's -54.75%.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор