Сравнение PLTNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PLTNX управляется Principal. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | -1.70% | 19.89% | 17.25% | 20.33% | -18.49% | 19.70% | 15.78% | 26.17% | -9.84% | 21.03% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTNX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PLTNX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.80% против 4.81% соответственно.
PLTNX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.80%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTNX и TDIFX
PLTNX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLTNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PLTNX
TDIFX
Сравнение PLTNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.07 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.47 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.12 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PLTNX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTNX и TDIFX
Дивидендная доходность PLTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTNX Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | 4.67% | 4.59% | 4.40% | 2.84% | 9.11% | 4.23% | 3.11% | 3.47% | 4.68% | 2.21% | 1.99% | 1.63% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTNX и TDIFX
Максимальная просадка PLTNX за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -12.21% | -20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -2.84% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -12.21% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -12.21% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -1.83% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.77% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTNX и TDIFX
Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund (PLTNX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PLTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.51% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 2.32% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 4.34% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 5.89% | +9.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 5.05% | +10.75% |