Сравнение PLTM с SGOL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 11.46%/yr vs 19.05%/yr for SGOL. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у SGOL с доходностью -1.56%.
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
SGOL
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.56%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 12.01%
- Всё время*
- 8.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.04M | $1.68M | $2.91M | |
| $86.81M | $80.44M | $100.71M |
Сравнение доходности по годам PLTM и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | -1.56% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -4.09% |
Correlation
The correlation between PLTM and SGOL is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between PLTM and SGOL shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. SGOL — Ранг доходности на риск
PLTM
SGOL
Сравнение PLTM c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 2.06 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и SGOL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, примерно равная максимальной просадке SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -45.51% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -26.32% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | -26.32% | -17.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -26.32% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -21.34% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -18.46% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 12.42% | +10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и SGOL
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 7.10% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 19.89% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 28.06% | +22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 18.46% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 16.14% | +15.08% |
Сравнение комиссий PLTM и SGOL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и SGOL
Ни PLTM, ни SGOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and SGOL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (11.14%) compared to SGOL (7.10%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs SGOL's -45.51%.
On 5-year performance, SGOL leads with 19.05% vs 11.46% for PLTM. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOL has performed better with a 19.05% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.
PLTM and SGOL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while SGOL is Gold. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.17% for SGOL.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор