PortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с SIVR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLTM и SIVR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.38%
93.49%
PLTM
SIVR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTM:

0.29

SIVR:

0.66

Коэф-т Сортино

PLTM:

0.56

SIVR:

1.10

Коэф-т Омега

PLTM:

1.07

SIVR:

1.14

Коэф-т Кальмара

PLTM:

0.21

SIVR:

0.43

Коэф-т Мартина

PLTM:

0.60

SIVR:

2.34

Индекс Язвы

PLTM:

10.93%

SIVR:

8.76%

Дневная вол-ть

PLTM:

22.58%

SIVR:

31.15%

Макс. просадка

PLTM:

-42.32%

SIVR:

-75.85%

Текущая просадка

PLTM:

-25.44%

SIVR:

-34.65%

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 14.25%.


PLTM

С начала года

7.05%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-4.90%

1 год

5.73%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

SIVR

С начала года

14.25%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-2.11%

1 год

20.92%

5 лет

16.65%

10 лет

7.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLTM и SIVR

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.


График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%
График комиссии SIVR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SIVR: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTM и SIVR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SIVR
Ранг риск-скорректированной доходности SIVR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTM c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PLTM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLTM: 0.29
SIVR: 0.66
Коэффициент Сортино PLTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLTM: 0.56
SIVR: 1.10
Коэффициент Омега PLTM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PLTM: 1.07
SIVR: 1.14
Коэффициент Кальмара PLTM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLTM: 0.21
SIVR: 1.20
Коэффициент Мартина PLTM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLTM: 0.60
SIVR: 2.34

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.66
PLTM
SIVR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SIVR

Ни PLTM, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SIVR

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SIVR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.44%
-5.21%
PLTM
SIVR

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SIVR

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 5.90%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.90%
11.62%
PLTM
SIVR