PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTM с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTM с SIVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 21.00%/yr for SIVR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности PLTM и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 2.85%.

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и SIVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.48%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-7.62%

Correlation

The correlation between PLTM and SIVR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.60

The correlation between PLTM and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares Platinum Trust

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTRPLTM с GLDM
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

PLTM vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTMSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.90

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.07

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.63

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

5.67

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTM vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTMSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.32

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PLTM и SIVR

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTMSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.32%

-75.85%

+33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-42.42%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-42.42%

+7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-42.42%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.02%

-37.25%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.55%

-47.85%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.28%

19.64%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и SIVR

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTMSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.88%

16.28%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.45%

58.30%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.40%

58.84%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.83%

36.17%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

31.87%

-0.89%

Сравнение комиссий PLTM и SIVR

PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и SIVR

Ни PLTM, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PLTM and SIVR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs SIVR's -75.85%.

On 5-year performance, SIVR leads with 21.00% vs 9.22% for PLTM. On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 21.00% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PLTM.

PLTM and SIVR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while SIVR is Silver. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while SIVR tracks LBMA Silver Price ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and abrdn. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.30% for SIVR.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор