Сравнение PLTM с PPLT
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and PPLT (Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF) are both Precious Metals funds tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), from GraniteShares and Aberdeen respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 9.22%/yr vs 9.07%/yr for PPLT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for PPLT.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и PPLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTM показывает доходность -9.33%, а PPLT немного ниже – -9.46%.
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
PPLT
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -9.46%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 71.46%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам PLTM и PPLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.48% |
PPLT Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF | -9.46% | 124.48% | -8.90% | -8.18% | 10.43% | -10.75% | 10.78% | 20.85% | -20.24% |
Correlation
The correlation between PLTM and PPLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between PLTM and PPLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. PPLT — Ранг доходности на риск
PLTM
PPLT
Сравнение PLTM c PPLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | PPLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.09 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.41 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.01 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и PPLT
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и PPLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -70.73% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -34.41% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -34.41% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -34.41% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.02% | -33.08% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -39.95% | +21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 16.24% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и PPLT
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеют волатильность 10.88% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | PPLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 11.22% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.45% | 44.68% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 50.72% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 32.49% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 29.00% | +1.98% |
Сравнение комиссий PLTM и PPLT
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и PPLT
Ни PLTM, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PLTM and PPLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PPLT has higher volatility (11.22%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs PPLT's -70.73%.
On 5-year performance, PLTM leads with 9.22% vs 9.07% for PPLT. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 9.22% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for PPLT.
PLTM and PPLT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track Platinum London PM Fix ($/ozt). They also come from different issuers: GraniteShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.60% for PPLT.
PPLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и PPLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор