PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLTM с PPLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTM с PPLT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT).

PLTM и PPLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. PPLT - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 8 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTM или PPLT.

Корреляция

Корреляция между PLTM и PPLT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PLTM и PPLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.38%
-5.68%
PLTM
PPLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTM:

0.29

PPLT:

0.28

Коэф-т Сортино

PLTM:

0.56

PPLT:

0.55

Коэф-т Омега

PLTM:

1.07

PPLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

PLTM:

0.21

PPLT:

0.11

Коэф-т Мартина

PLTM:

0.60

PPLT:

0.57

Индекс Язвы

PLTM:

10.93%

PPLT:

11.03%

Дневная вол-ть

PLTM:

22.58%

PPLT:

22.71%

Макс. просадка

PLTM:

-42.32%

PPLT:

-70.73%

Текущая просадка

PLTM:

-25.44%

PPLT:

-52.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTM показывает доходность 7.05%, а PPLT немного выше – 7.13%.

PLTM

С начала года

7.05%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-4.90%

1 год

5.73%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

PPLT

С начала года

7.13%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-4.86%

1 год

5.56%

5 лет

3.83%

10 лет

-2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLTM и PPLT

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPLT в 0.60%.

PPLT
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF
График комиссии PPLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPLT: 0.60%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
График комиссии PLTM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLTM: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTM и PPLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTM
Ранг риск-скорректированной доходности PLTM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PPLT
Ранг риск-скорректированной доходности PPLT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTM c PPLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PLTM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PLTM: 0.29
PPLT: 0.28
Коэффициент Сортино PLTM, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLTM: 0.56
PPLT: 0.55
Коэффициент Омега PLTM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PLTM: 1.07
PPLT: 1.06
Коэффициент Кальмара PLTM, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PLTM: 0.21
PPLT: 0.21
Коэффициент Мартина PLTM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PLTM: 0.60
PPLT: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLT равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и PPLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.60NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.28
PLTM
PPLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и PPLT

Ни PLTM, ни PPLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTM и PPLT

Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки PPLT в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и PPLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-28.00%-26.00%-24.00%-22.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.44%
-25.50%
PLTM
PPLT

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и PPLT

GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (PPLT) имеют волатильность 5.90% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.90%
5.82%
PLTM
PPLT