Сравнение PLTM с PLTR
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) is Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PLTM returned 7.53%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -21.19%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 20.87% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between PLTM and PLTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTM
PLTR
Сравнение PLTM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.23 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.45 | +1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и PLTR
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -84.62% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -48.22% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | -48.22% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -79.14% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -35.11% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -40.25% | +21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 24.18% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и PLTR
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.42%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 15.75% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 39.61% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 51.43% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 65.63% | -32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 69.55% | -38.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и PLTR
Ни PLTM, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and PLTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs PLTR's -84.62%.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор