Сравнение PLTM с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
PLTM и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -9.77% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и IAUM
PLTM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
PLTM vs. IAUM — Ранг доходности на риск
PLTM
IAUM
Сравнение PLTM c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.35 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.74 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.02 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.31 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и IAUM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и IAUM
Ни PLTM, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTM и IAUM
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -20.87% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -19.15% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -11.69% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -4.99% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 5.23% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и IAUM
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.38% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 24.00% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 27.53% | +22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 17.79% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 17.79% | +13.02% |