PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTM и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.


PLTM

1 день
-3.48%
1 месяц
-10.48%
6 месяцев
-32.68%
С начала года
-21.19%
1 год
14.00%
3 года*
17.68%
5 лет*
7.53%
10 лет*

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и GLL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-21.19%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.92%
GLL
ProShares UltraShort Gold
5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%9.94%

Correlation

The correlation between PLTM and GLL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

-0.53

The correlation between PLTM and GLL shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Platinum Trust

ProShares UltraShort Gold

Доходность на риск

PLTM vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLTMGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.57

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

-0.83

+1.50

PLTM vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTM и GLL

Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и GLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTMGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.07%

-99.24%

+55.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-65.10%

+21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.07%

-87.95%

+43.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-89.76%

+45.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.78%

-98.70%

+56.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-85.20%

+66.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

44.38%

-23.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и GLL

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.42%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTMGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

12.83%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

46.49%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.01%

55.17%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.16%

36.73%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.16%

32.44%

-1.28%

Сравнение комиссий PLTM и GLL

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и GLL

Ни PLTM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PLTM and GLL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (12.83%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs GLL's -99.24%.

On 5-year performance, PLTM leads with 7.53% vs -27.00% for GLL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 7.53% return vs -27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.

PLTM and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.95% for GLL.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор