Сравнение PLTM с GLL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 7.53%/yr vs -27.00%/yr for GLL. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам PLTM и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 9.94% |
Correlation
The correlation between PLTM and GLL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | -0.53 |
The correlation between PLTM and GLL shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. GLL — Ранг доходности на риск
PLTM
GLL
Сравнение PLTM c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.57 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -0.83 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и GLL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -99.24% | +55.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -65.10% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | -87.95% | +43.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | -89.76% | +45.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -98.70% | +56.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -85.20% | +66.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 44.38% | -23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и GLL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.42%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.83% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 46.49% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 55.17% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 36.73% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 32.44% | -1.28% |
Сравнение комиссий PLTM и GLL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и GLL
Ни PLTM, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and GLL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs GLL's -99.24%.
On 5-year performance, PLTM leads with 7.53% vs -27.00% for GLL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 7.53% return vs -27.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
PLTM and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while GLL is Leveraged Commodities. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.95% for GLL.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор