PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLTM с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLTM и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.


PLTM

1 день
-5.11%
1 месяц
-18.52%
С начала года
-23.72%
6 месяцев
-30.39%
1 год
18.60%
3 года*
18.92%
5 лет*
6.61%
10 лет*

DGZ

1 день
-4.08%
1 месяц
22.69%
С начала года
9.14%
6 месяцев
15.72%
1 год
-10.15%
3 года*
-15.43%
5 лет*
-9.99%
10 лет*
-7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTM и DGZ


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PLTM
GraniteShares Platinum Trust
-23.72%124.46%-8.91%-8.10%10.83%-10.52%10.87%20.76%-20.92%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%6.29%

Correlation

The correlation between PLTM and DGZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares Platinum Trust

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Доходность на риск

PLTM vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 1414
Ранг коэф-та Мартина

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTM c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PLTMDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.27

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-0.46

+1.46

PLTM vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTM на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTM и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTM и DGZ

Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и DGZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTMDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-86.32%

+42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.65%

-38.32%

-5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.65%

-59.54%

+15.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-61.54%

+17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.65%

-81.30%

+37.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-57.80%

+39.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

22.26%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTM и DGZ

Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 12.28%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.67%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTMDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

44.67%

-32.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.22%

58.82%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.58%

69.74%

-18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.07%

36.54%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

28.20%

+2.94%

Сравнение комиссий PLTM и DGZ

PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTM и DGZ

Ни PLTM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PLTM and DGZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (44.67%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs DGZ's -86.32%.

On 5-year performance, PLTM leads with 6.61% vs -9.99% for DGZ. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 6.61% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

PLTM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PLTM is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: GraniteShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.75% for DGZ.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTM и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор