Сравнение PLTM с DGZ
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PLTM returned 6.61%/yr vs -9.99%/yr for DGZ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
Сравнение доходности по годам PLTM и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 10.83% | -10.52% | 10.87% | 20.76% | -20.92% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.29% |
Correlation
The correlation between PLTM and DGZ is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. DGZ — Ранг доходности на риск
PLTM
DGZ
Сравнение PLTM c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.27 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.46 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и DGZ
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -86.32% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -38.32% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | -59.54% | +15.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -61.54% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -81.30% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -57.80% | +39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 22.26% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и DGZ
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 12.28%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.67%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 44.67% | -32.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 58.82% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 69.74% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 36.54% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 28.20% | +2.94% |
Сравнение комиссий PLTM и DGZ
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и DGZ
Ни PLTM, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and DGZ have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs DGZ's -86.32%.
On 5-year performance, PLTM leads with 6.61% vs -9.99% for DGZ. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PLTM has performed better with a 6.61% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
PLTM and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while DGZ is Inverse Commodities. PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: GraniteShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.75% for DGZ.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор