Сравнение PLTD с WTID
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -72.92% for WTID. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for WTID.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и WTID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -62.23%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTID
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -62.23%
- 6 месяцев
- -57.99%
- 1 год
- -72.92%
- 3 года*
- -48.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и WTID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | -62.23% | -44.50% | 12.89% |
Correlation
The correlation between PLTD and WTID is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. WTID — Ранг доходности на риск
PLTD
WTID
Сравнение PLTD c WTID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | WTID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.94 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.55 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.10 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.61 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и WTID
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и WTID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -90.35% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -78.12% | +33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -88.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -88.87% | +17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -54.44% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 47.10% | -16.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и WTID
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | WTID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 25.63% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 53.59% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 66.54% | -14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 70.34% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 70.34% | -6.61% |
Сравнение комиссий PLTD и WTID
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и WTID
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
WTID MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and WTID have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTID has higher volatility (25.63%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs WTID's -90.35%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -72.92% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -72.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.00% for WTID.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for WTID.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и WTID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор