PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTD с WTID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTD с WTID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and WTID (MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while WTID tracks the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -61.21% for WTID. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for WTID.

Доходность

Сравнение доходности PLTD и WTID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у WTID с доходностью -51.19%.

PLTD

1 день
3.03%
1 месяц
17.18%
С начала года
40.92%
6 месяцев
54.26%
1 год
5.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTID

1 день
5.01%
1 месяц
26.91%
С начала года
-51.19%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-61.21%
3 года*
-45.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTD и WTID

2026 (YTD)20252024
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		40.92%-70.53%-5.12%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		-51.19%-44.50%11.50%

Correlation

The correlation between PLTD and WTID is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares

MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с PLTD:
PLTD с NFXSPLTD с BRKDPLTD с SMSTPLTD с SHPLTD с DOGPLTD с CRSHPLTD с SPXS
Часто сравнивают с WTID:
WTID с USOWTID с SCOWTID с SEFWTID с BMNUWTID с MSFDWTID с BTCLWTID с BRKD

Доходность на риск

PLTD vs. WTID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTD
Ранг доходности на риск PLTD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
WTID
Ранг доходности на риск WTID: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTID: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTID: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTID: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTID: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTD c WTID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTDWTIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.91

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.51

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.82

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-1.39

+1.61

PLTD vs. WTID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTD на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа WTID равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTD и WTID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTD и WTID

Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки WTID в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и WTID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTDWTIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.34%

-90.35%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.15%

-74.87%

+35.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-88.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.91%

-85.62%

+21.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.60%

-54.92%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.83%

44.18%

-20.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTD и WTID

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 19.73%, в то время как у MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN (WTID) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTDWTIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

22.23%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.05%

54.62%

-16.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.69%

67.44%

-15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.24%

70.50%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.24%

70.50%

-7.26%

Сравнение комиссий PLTD и WTID

PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии WTID в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTD и WTID

Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как WTID не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
PLTD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares		2.49%5.17%
WTID
MicroSectors Energy -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTD and WTID have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTID has higher volatility (22.23%) compared to PLTD (19.73%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs WTID's -90.35%.

On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -61.21% for WTID. On fees, WTID is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 19.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -61.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTID is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.

PLTD has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for WTID.

PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while WTID tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for WTID.

PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTD и WTID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор