Сравнение PLTD с FEPI
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PLTD is a Inverse Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (-100%), while FEPI is a Technology Equities fund actively managed by REX. PLTD is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs 33.15% for FEPI. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 18.33% | -3.59% |
Correlation
The correlation between PLTD and FEPI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | -0.65 |
The correlation between PLTD and FEPI has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. FEPI — Ранг доходности на риск
PLTD
FEPI
Сравнение PLTD c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.58 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 8.66 | -9.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.02 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 1.16 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и FEPI
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -23.56% | -53.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -12.91% | -31.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -1.45% | -69.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -3.51% | -55.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 3.84% | +26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и FEPI
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 3.31% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 12.58% | +25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 16.54% | +35.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 19.02% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 19.02% | +44.71% |
Сравнение комиссий PLTD и FEPI
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и FEPI
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and FEPI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 33.15% vs -22.19% for PLTD. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 33.15% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD is categorized as Inverse Equities, while FEPI is Technology Equities. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор