Сравнение PLTD с EMTY
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) — оба фонда категории Inverse Equities — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а EMTY отслеживает Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -15.97% у EMTY. При корреляции 0.19 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 0.66% у EMTY.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и EMTY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у EMTY с доходностью -5.94%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -3.12%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -5.94% | -1.76% | 5.00% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и EMTY составляет 0.13 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
PLTD
EMTY
Сравнение PLTD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -1.14 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.78 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.46 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и EMTY
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -77.62% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -20.76% | -39.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -76.52% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -53.69% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 15.65% | +31.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и EMTY
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.15% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 12.00% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 17.93% | +35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 22.43% | +41.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 25.73% | +38.61% |
Сравнение комиссий PLTD и EMTY
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и EMTY
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EMTY в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.71% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |