Сравнение PLTD с EMTY
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -16.93% vs -1.14% for EMTY. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -4.88%.
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам PLTD и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | 4.72% |
Correlation
The correlation between PLTD and EMTY is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. EMTY — Ранг доходности на риск
PLTD
EMTY
Сравнение PLTD c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.08 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.18 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и EMTY
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -77.62% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -13.91% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -76.26% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -54.68% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 6.37% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и EMTY
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 37.40% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 6.47% | +30.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 13.86% | +38.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 18.44% | +41.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 22.45% | +44.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 25.59% | +40.90% |
Сравнение комиссий PLTD и EMTY
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и EMTY
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности EMTY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and EMTY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.49% vs EMTY's -77.62%.
On 1-year performance, EMTY leads with -1.14% vs -16.93% for PLTD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a -1.14% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.42% for EMTY.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор