PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PLT с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PLT и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.88%.


PLT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.81%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-1.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLT и TCAL


Correlation

The correlation between PLT and TCAL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

PLT vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PLT

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLT c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PLT vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PLTTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.10

+0.09

Просадки

Сравнение просадок PLT и TCAL

Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и TCAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PLTTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.74%

-7.24%

-36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.06%

-5.92%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-2.02%

-23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PLT и TCAL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PLTTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.67%

9.31%

+51.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.67%

11.25%

+49.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.67%

11.25%

+49.42%

Сравнение комиссий PLT и TCAL

PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PLT и TCAL

Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности TCAL в 11.96%


Часто задаваемые вопросы


PLT and TCAL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.

PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 11.96% for TCAL.

They also come from different issuers: Defiance and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.34% for TCAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLT и TCAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор